Page 1 sur 21, 2 Suivantlogiciels de statistique lissage expo (U-Theil MAPE MSE )

[Tiger]

bonjour à tous

je recherche un logiciel me permettant de vérifier ce que j'ai trouvé et qui calcule le U-Theil, MAPE et MSE d'une série chronologique.

Par la même occasion il serait bien qu'il fasse le lissage exponentiel en me calibrant ma série
(détermination des alpha béta gamma)

j'ai trouvé un addon à excel il est payant et en plus il me met systématiquement un mape à 0 et je ne trouve pas le u-theil. Ce logiciel s'appelle xlstat 2007.

merci d'avance

Bonne année 2007 à tous


@+

[Jean-Ni]

Il y a le projet R : http://linuxfr.org/2005/10/08/19699.html.
Je ne l'ai jamais utilisé mais il paraît qu'il est très puissant, tu devrais y jeter un oeil.

[moron]

Je pense aussi que tu devrais trouver ton bonheur avec R

Du côté des tableurs, Gnumeric sait faire du lissage exponentiel: http://www.gnome.org/projects/gnumeric/ ... ical.shtml

[Tiger]

je vous remercie pour vos réponses

Gnuméric ne donne pas les solutions que je désire car il lisse la série temporelle sans me fournir les coefficients de lissage. ni le U-theil...
en revanche, il semblerait que r le fasse mais je n'ai pas réussi à importer correctement ma série.
je m'explique lorsque je rentre mon programme:
#permet de spécifier l'endroit où se trouve le fichier
setwd("C:\Test R WINTERS")
#lire le fichier de donnée
z=read.table("Test R.csv",header=T,sep=";",dec=",")
m = HoltWinters(z)
m

J'ai le message d'erreur suivant:
Erreur dans decompose(ts(x[1:wind], start = start(x), frequency = f), seasonal) :
la série temporelle a 0 ou moins de 3 périodes

De même, je ne sais pas comment spécifier le type de modèle multiplicatif ou additif
je me doute que dans seasonal je dois rentrer ce type mais comment ?

merci de votre aide

@+

[Tiger]

je viens d'uploader mon fichier de donnée

http://www.megaupload.com/?d=5YCNYYG6

OU

http://d.turboupload.com/d/1410309/Test_R.csv.html

encore merci pour votre aide

@+

[Jean-Ni]

Désolé, je ne peux pas t'aider, je n'utilise pas R !
Tu peux t'inscrire sur leur mailing list de support mais attention, si la réponse se trouve dans la documentation, tu risques de te prendre un 'RTFM'.

[playmobil]

Tous tes calculs peuvent être réalisés en utilisant dans ton tableur les formules matricielles (fonctions produitmat(), inversemat()... avec Ctrl+Maj+Entrée). Par contre, que sont donc le U-Theil et le MAPE (pour MSE, je suppoes qu'il s'agit de Mean Squared Error) ? Comme on te l'a déjà dit, tes calculs peuvent aussi être réalisés sous R sans grand problème (commande lm() pour l'estimation de ton modèle et summary() pour en voir plus)

[Tiger]

je vous remercie

comme je l'ai dis c juste pour vérifier donc je veux une solution simple à mettre en oeuvre.

MAPE: Mean Absolute Percentage Error
U-theil: square root of the mean squared error divided by the square root of the second moment

sinon c'est quoi 'RTFM'.

[moron]

#permet de spécifier l'endroit où se trouve le fichier
setwd("C:\Test R WINTERS")
#lire le fichier de donnée
z=read.table("Test R.csv",header=T,sep=";",dec=",")
m = HoltWinters(z)
m

C'est étonnant que ton script n'ait pas merdé plutôt. Le simple backslash dans les chemins d'accès pose problèmes (c.f. ICI). Il faut soit les doubler:

Code: Tout sélectionner

setwd("C:\\Test R WINTERS")

soit les remplacer par des simples slashes:

Code: Tout sélectionner

setwd("C:/Test R WINTERS")

Et puis ne serait-ce pas plus correct d'écrire:

Code: Tout sélectionner

m = HoltWinters(z$x)

parce que tu souhaites travailler sur la variable x du dataframe z ?

Une autre remarque mineure. Plutôt que:

Code: Tout sélectionner

z=read.table("Test R.csv",header=T,sep=";",dec=",")

tu peux taper la ligne suivante. Ca fait le même chose et c'est plus court

Code: Tout sélectionner

z=read.csv2("Test R.csv")

Maintenant si tu souahites partir à la chasse à l'erreur, tape les commandes respectives sans arguments ni parenthèses:

Code: Tout sélectionner

HoltWinters

et

Code: Tout sélectionner

decompose

Comme ça tu devrais voir d'où vient ton erreur (voir à ce sujet R News, octobre 2006, pp.43-45).

[moron]

Désolé si la mise en forme de mon message préceédent est un peu foireuse. J'ai probablement abusé des balises. J'ai essayé de modifier le message, mais cela n'a rien changé. Tant pis. Là j'abandonne ...