Au fait j'ai un model avec une variable latente ( modele à variables dépendantes de type tobit avec friction)
R*jt=beta*Rmjt+ejt
R*jt=Rjt-alpha1 si Rj*t>alph1j
R*jt=0 si alpha1j<Rj*t<alpha2j
R*jt=Rjt-alpha2 si Rj*t<alph2j
avec alpha1j>0 et alpha2j<0 et les résidus sont normalement distribués N~(0,σ ²), j'ai quatre paramètres à estimer qui sont beta alpha1 alpha2 et σ la méthode d'estimation est celle maximum de vraisemblance j'ai écrit un petit programme sur stata pour estimer les quatres paramètres (ceux qui m'intéressent surtout sont alpha1 et alpha2) dans lequel j'ai écrit le logarithme de la fonction de vraismeblance ci joint
pour executer le programme je mets
Ml model lf my tobit_lf (Rt=Rm) ()
ml maximize
je ne sais pas ce que je devrais spécifier au niveau des équation pour estimer alpha1 et alpha2?
devrai je dans mon cas utiliser une commande spéciale ?
est ce que le programme que j'ai écrit me permettra d'estimer mes paramètres?
R*jt=beta*Rmjt+ejt
R*jt=Rjt-alpha1 si Rj*t>alph1j
R*jt=0 si alpha1j<Rj*t<alpha2j
R*jt=Rjt-alpha2 si Rj*t<alph2j
avec alpha1j>0 et alpha2j<0 et les résidus sont normalement distribués N~(0,σ ²), j'ai quatre paramètres à estimer qui sont beta alpha1 alpha2 et σ la méthode d'estimation est celle maximum de vraisemblance j'ai écrit un petit programme sur stata pour estimer les quatres paramètres (ceux qui m'intéressent surtout sont alpha1 et alpha2) dans lequel j'ai écrit le logarithme de la fonction de vraismeblance ci joint
pour executer le programme je mets
Ml model lf my tobit_lf (Rt=Rm) ()
ml maximize
je ne sais pas ce que je devrais spécifier au niveau des équation pour estimer alpha1 et alpha2?
devrai je dans mon cas utiliser une commande spéciale ?
est ce que le programme que j'ai écrit me permettra d'estimer mes paramètres?
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amaelle1
