Si tu mets ces fichiers dans le répertoire courant, ça va marcher, mais ce n'est pas très pratique. A chaque fois que tu crées un document dans un autre répertoire, tu vas devoir les copier là dedans.
En ce qui concerne MikTeX, il y a plusieurs solutions. La meilleure est sans doute d'utiliser le "Package Manager" (Démarrer->Programmes->MikTeX Package Manager). Il t'indique tous les packages (ce que tu appelles classes) disponibles pour MikTeX. Regarde donc si le package en question n'est pas repris dans cette liste. Si oui, tu peux l'installer directement à partir de cette interface. C'est simple et propre. En fait le Package Manager est un peu le Synaptic de MikTeX
Si le package que tu souhaites installer ne se trouve pas là dedans, le mieux c'est de l'installer dans le dossier appelé "localtexmf". Tu peux ouvrir un nouveau dossier à l'intérieur de localtexmf et mettre les fichiers là dedans. Ensuite, et c'est très important (!), tu dois rafraîchir la liste des fichiers de MikTeX. Va dans "MikTeX Options" (Démarrer->Programmes->MikTeX Options) et clique sur le bouton appelé "Refresh Now".
Bonne chance!